ALM-Partners balanshanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för utveckling av affärsverksamheten, ränterisksituationen och för optimering av räntenettot samt för övergripande balansriskhantering. Vi erbjuder riskhanteringskunskap, modellering samt tjänster till varierande aktörer inom finansmarknaden. Våra tjänster inkluderar ränteriskhantering, hantering av likviditets– och finansieringssituationen, kreditrisk samt hantering av soliditet och eget kapital. Dessutom utför vi kalkyler, enligt IFRS:9, av förväntade kreditförluster (ECL) och effektivitets test för skyddsredovisning. Ni finner mer information om våra tjänster här under.
Hantering av ränterisk
I hantering av ränterisk modelleras aktörens räntebärande affärsverksamhet, dess inbringande ränteintäkter och –kostnader, samt räntenetto och räntebärande posternas marknadsuppskattning. Förändringar i avkastningen av balansens räntenetto och räntebärande affärsverksamhetens marknadsvärden betraktas i diverse ränteskenarier, samt i affärsverksamhets– och kundbeteende omständigheter. Baserat på rapporteringen och modelleringen värderas både den rådande positionen och den eftertraktade optimala relationen mellan risk och avkastning. Ränterisk positionen kan påverkas genom bland annat ränteskydd, förändring av placeringarnas komposition eller via aktörens individuella produkt förändringar.
Vi uppfyller European Banking Authority (EBA):s mest omfattande villkor utsatta för banker angående hantering av ränterisk /IRRBB. Rapporteringens och modelleringens villkor beror på bankens storlek. Våra tjänster och modeller är skalbara enligt villkoren förknippade med bankens storleksklass, samt tillsammans igenkända och frambringande affärsverksamhets nyttor, beroende på modelleringsegenskaperna. Likaså är vi experter inom modellering och prissättning av handelsportföljens ränte- och andra risker och således kan vi hjälpa våra kunder att uppfylla FRTB-villkoren.
Vi på ALM Partners modellerar och analyserar utvecklingen samt ränterisken beträffande räntenettot. Vi hjälper finansinstitut att besvara alla frågor angående ränterisk, som till exempel vad är sannolika räntenettot under de kommande kalenderåren i olika marknadsomständigheter, samt hur och med vilka metoder kan räntenettots och ränteriskpositionens förutsägbarhet ytterligare förbättras.
Likviditetshanteringstjänster
Inom likviditets- och finansieringsstrukturer erbjuder vi modellering, rapportering och konsultering. Med hjälp av likviditetsmodelleringen och –rapporteringen kan vi följa in– och utflöden i balansen, samt hur kassaflödena beter sig under olika ränte- och konsumentbeteendescenarion. Modelleringen kan utföras både på den befintliga balansen men vi kan även inkludera framtida förväntningar angående in– och utflöden i balansen. Till exempel nya beviljade lån, inkluderande deras amorteringsprogram.
Likviditetstjänster inför förutsägbarhet till kassaströmmarna och finansieringsstrukturerna. Samtidigt garanteras en planerad kassalikviditet, samt uppfyllelse av myndighetskrav angående likviditets- och finansieringsstrukturen. Vid optimering av likviditetsbufferten eftersträvas likviditetsreservernas justering till en önskvärd nivå. De överskridande tillgångarna siktas på att utnyttjas i den avkastande affärsverksamheten.
Till våra tjänster tillhör enskilda krediters och depositioners likviditetsmodellering och -beräkning. Vi utför även likviditets- och finansieringsstrategier, samt i samarbete med bankerna, interna likviditetshanteringsprocesser (ILAAP) inkluderande deras rapporterande. Vi utför även myndighetsrapportering (LCR, NSFR, ALMM) för bankers likviditetsområden.
Modellering av kreditrisk
I samband med balans- och kapitalhanteringstjänster erbjuder vi även handledning i modellering av kreditrisk och erbjuder lösningar enligt kundens behov. Vi tillhandahåller också experttjänster och verktyg för kapitaltäckning och kapitalplanering (ICAAP), samt stresstestning för att stödja kapitaltäckningsbedömning.
Lösningar för IFRS 9 – modellering
Vi erbjuder våra kunder lösningar för IFRS 9 – modellering. Vi erbjuder hjälp vid införande av IFRS 9 och i uppfyllandet av kreditförlustreserveringarnas iakttagande i balanshanteringen. Till våra tjänster tillhör bland annat framtida kreditförlusters modellering (ECL). Vi utför enda från ECL-modellering och kalkylering på månatlig nivå, till att konstant utveckla ECL-modellen enligt kundernas behov.
I samband med lösningarna till IFRS 9 – modellering erbjuder vi även säkringsredovisning. Vi utför modellering av säkringsredovisning, månatlig kalkylering, samt konstant utvecklar modellen för säkringsredovisningen.